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教學大綱與進度

課程基本資料：

學年期課號課程名稱階段學分時數修教師班級人撤備註

111-1 310181 財務工程導論 1 3.0 3 ★ 劉亮志資財三甲 31 0 三甲三乙合/科研240

學年期	課號	課程名稱	階段	學分	時數	修	教師	班級	人	撤	備註
111-1	310181	財務工程導論	1	3.0	3	★	劉亮志	資財三甲	31	0	三甲三乙合/科研240

教學大綱與進度：

教師姓名劉亮志　教師諮商時間(Office Hours)

Email lcliu@ntut.edu.tw

最後更新時間 2022-07-25 10:52:32

課程大綱本課程將教導學生解決衍生性商品評價、避險以及風險控管等問題的方法。這些方法會需要一些基礎的數學工具，例如微積分與統計，而這些工具大一、二的學生在過往的必修課程中已經習得。為了有效處理複雜的評價問題並與所介紹的基礎觀念連結，本課程將會教導學生如何利用兩種程式語言，C 和 Matlab，來進行計算，處理的問題也將包含 (1)現金流現值的計算，(2)利用牛頓法求解公司債持有報酬率，(3) 利用二分法計算swap interest rate (4) 拔靴法求零息利率 (This course will shed light on the methodology for evaluating derivatives, hedging and managing investment risk. The pricing algorithm will then be implemented in C language and Matlab. The problems that will be dealt with include the calculation of the present value of future cash flows, internal rates of returns via the bisection and Newton method, and zero rate curves via the bootstrap method.)

課程進度第1週 (9/15) 課程介紹和導論第2週 (9/22) Dev-C++ & Matlab 安裝; 基本的C & Matlab 語法第3週 (9/29) Dev-C++ & Matlab 安裝; 基本的C & Matlab 語法第4週 (10/6) 程式流程控制 (if /else structure and for/while loop) 第5週 (10/13) 程式流程控制 (if /else structure and for/while loop) 第6週 (10/20) 現金流評價、二分法&牛頓法(1) 第7週 (10/27) 現金流評價、二分法&牛頓法(2) 第8週 (11/3) 陣列 (1) 第9週 (11/10) 陣列 (2) 第10週 (11/17) 利率與債券評價 (1) 第11週 (11/24) 利率與債券評價 (2) 第12週 (12/1) 利率與債券評價 (3) 第13週 (12/8) 利率與債券評價 (4) 第14週 (12/15) 債券價格的敏感度與避險 (1) 第15週 (12/22) 債券價格的敏感度與避險 (2) 第16週 (12/29) 債券價格的敏感度與避險 (3) 第17週 (1/5) 學期考試 (Final exam) 第18週 (1/12) 總複習、考試檢討 (Course review)

評量方式與標準出席(Attendance): 10% 課堂練習,作業(In-Class Exercise, Homework): 50% 學期考試(Term Exam): 40%

使用教材、參考書目或其他 【遵守智慧財產權觀念，請使用正版教科書，不得使用非法影印教科書】

使用外文原文書：是
1. 葉倍宏，C&C++程式設計，儒林 2. 洪維恩，Matlab 程式設計(第2版)，旗標 3. 戴天時，C++財務程式設計，證券與期貨發展基金會 4. 張焯然，財務工程與金融計算- Matlab 的應用，證券與期貨發展基金會 5. Options, Futures, and Other Derivatives, by J. C. Hull, 8TH Edition, Prentice Hall

課程諮詢管道每週二 10:10 - 12:00

備註
本學期原則採實體授課方式；因應疫情警戒標準，本學期教學及授課方式請依照學校網頁所公布之訊息為準：
(https://meet.google.com/ipq-gomh-xam)

教師姓名	劉亮志　教師諮商時間(Office Hours)
Email	lcliu@ntut.edu.tw
最後更新時間	2022-07-25 10:52:32
課程大綱	本課程將教導學生解決衍生性商品評價、避險以及風險控管等問題的方法。這些方法會需要一些基礎的數學工具，例如微積分與統計，而這些工具大一、二的學生在過往的必修課程中已經習得。為了有效處理複雜的評價問題並與所介紹的基礎觀念連結，本課程將會教導學生如何利用兩種程式語言，C 和 Matlab，來進行計算，處理的問題也將包含 (1)現金流現值的計算，(2)利用牛頓法求解公司債持有報酬率，(3) 利用二分法計算swap interest rate (4) 拔靴法求零息利率 (This course will shed light on the methodology for evaluating derivatives, hedging and managing investment risk. The pricing algorithm will then be implemented in C language and Matlab. The problems that will be dealt with include the calculation of the present value of future cash flows, internal rates of returns via the bisection and Newton method, and zero rate curves via the bootstrap method.)
課程進度	第1週 (9/15) 課程介紹和導論第2週 (9/22) Dev-C++ & Matlab 安裝; 基本的C & Matlab 語法第3週 (9/29) Dev-C++ & Matlab 安裝; 基本的C & Matlab 語法第4週 (10/6) 程式流程控制 (if /else structure and for/while loop) 第5週 (10/13) 程式流程控制 (if /else structure and for/while loop) 第6週 (10/20) 現金流評價、二分法&牛頓法(1) 第7週 (10/27) 現金流評價、二分法&牛頓法(2) 第8週 (11/3) 陣列 (1) 第9週 (11/10) 陣列 (2) 第10週 (11/17) 利率與債券評價 (1) 第11週 (11/24) 利率與債券評價 (2) 第12週 (12/1) 利率與債券評價 (3) 第13週 (12/8) 利率與債券評價 (4) 第14週 (12/15) 債券價格的敏感度與避險 (1) 第15週 (12/22) 債券價格的敏感度與避險 (2) 第16週 (12/29) 債券價格的敏感度與避險 (3) 第17週 (1/5) 學期考試 (Final exam) 第18週 (1/12) 總複習、考試檢討 (Course review)
評量方式與標準	出席(Attendance): 10% 課堂練習,作業(In-Class Exercise, Homework): 50% 學期考試(Term Exam): 40%
使用教材、參考書目或其他	【遵守智慧財產權觀念，請使用正版教科書，不得使用非法影印教科書】使用外文原文書：是 1. 葉倍宏，C&C++程式設計，儒林 2. 洪維恩，Matlab 程式設計(第2版)，旗標 3. 戴天時，C++財務程式設計，證券與期貨發展基金會 4. 張焯然，財務工程與金融計算- Matlab 的應用，證券與期貨發展基金會 5. Options, Futures, and Other Derivatives, by J. C. Hull, 8TH Edition, Prentice Hall
課程諮詢管道	每週二 10:10 - 12:00
備註	本學期原則採實體授課方式；因應疫情警戒標準，本學期教學及授課方式請依照學校網頁所公布之訊息為準： (https://meet.google.com/ipq-gomh-xam)