教學大綱與進度

課程基本資料：

學年期	課號	課程名稱	階段	學分	時數	修	教師	班級	人	撤	備註
110-2	302972	財務數值方法	1	3.0	3	★	劉亮志	資財所	17	1	科研240

教學大綱與進度：

教師姓名	劉亮志
Email	lcliu@ntut.edu.tw
最後更新時間	2022-01-21 17:23:41
課程大綱	本課程將延續財務工程導論的內容，將持續在債券、衍生性商品評價、避險以及風險控管等問題上繼續深入探討；本學期將把焦點放在股票衍生性商品與利率衍生性商品的評價與避險上，並利用C(或C++)和Matlab兩種工具來執行(1) 樹狀結構 (2) 蒙地卡羅法 以評價選擇權的價值。 This course will still focus on the methods for bonds and derivatives pricing and hedging, such as the evaluation of stock and interest rate options. For implementation purposes associated with the concepts introduced, such as the tree structure and Monte Carlo simulation, two programming languages for computation will be provided: C (or C++ ) and Matlab.
課程進度	(1) 2/22 : 債券價格敏感度分析與避險 (一) (Bond Price Volatility and Hedge-1) (2) 3/1 : 債券價格敏感度分析與避險 (二) (Bond Price Volatility and Hedge-2) (3) 3/8: 債券價格敏感度分析與避險 (三) (Bond Price Volatility and Hedge-3) (4) 3/15: 債券價格敏感度分析與避險 (四) (Bond Price Volatility and Hedge-4) (5) 3/22: 函式撰寫與定價理論初探 (一) (Function and Introduction to Fundamental Pricing Theory-1) (6) 4/5: (春假) (Holiday) (7) 4/12: 函式撰寫與定價理論初探 (二) (Function and Introduction to Fundamental Pricing Theory-2) (8) 4/19: 函式撰寫與定價理論初探 (三) (Function and Introduction to Fundamental Pricing Theory-3) (9) 4/26: 函式撰寫與定價理論初探 (四) (Function and Introduction to Fundamental Pricing Theory-4) (10) 5/3: 定價理論與樹狀結構評價法 (一) (Fundamental Pricing Theory and Tree-1) (11) 5/10: 定價理論與樹狀結構評價法 (二) (Fundamental Pricing Theory and Tree-2) (12) 5/17: 定價理論與樹狀結構評價法 (三) (Fundamental Pricing Theory and Tree-3) (13) 5/24: 定價理論與樹狀結構評價法 (四) (Fundamental Pricing Theory and Tree-4) (14) 5/31: 定價理論與樹狀結構評價法 (五) (Fundamental Pricing Theory and Tree-5) (15) 6/7: 股票選擇權相關基本理論 (一) (Fundamental Theory of Stock Options-1) (16) 6/14: 股票選擇權相關基本理論 (二) (Fundamental Theory of Stock Options-2) (17) 6/21: 股票選擇權相關基本理論 (三) (Fundamental Theory of Stock Options-3)
評量方式與標準	出席(Attendance): 10% 作業(Homework): 70% 期末報告 (Final presentation): 20%
使用教材、參考書目或其他	【遵守智慧財產權觀念，請使用正版教科書，不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書：否 1. 葉倍宏，C&C++程式設計，儒林 2. 洪維恩，Matlab 程式設計(第2版)，旗標 3. 戴天時，C++財務程式設計，證券與期貨發展基金會 4. 張焯然，財務工程與金融計算- Matlab 的應用，證券與期貨發展基金會 5. Options, Futures, and Other Derivatives, by J. C. Hull, 8TH Edition, Prentice Hall
課程諮詢管道
備註	When the distance learning (or remote learning) is adopted in that week, the google meet link is: https://meet.google.com/ipq-gomh-xam You can contact me in the office hours (announced later) in Room 433 in Technology Building