Course Syllabus

Course Information：

Year-Semester Course Number Course Name Phase Credits Hours Required/Elective Instructor Class Student NO. Withdraw Note

Spring Semester
Year 2025 345636 Financial Engineering and Computation 1 3.0 3 ★ Liu, Liang-chih 4IFM4A 0 0 資財四甲資財所合開

Year-Semester	Course Number	Course Name	Phase	Credits	Hours	Required/Elective	Instructor	Class	Student NO.	Withdraw	Note
Spring Semester Year 2025	345636	Financial Engineering and Computation	1	3.0	3	★	Liu, Liang-chih	4IFM4A	0	0	資財四甲資財所合開

Course Plan：

Instructor Liu, Liang-chih　Office Hours

Email lcliu@ntut.edu.tw

Last Updated 2024-12-17 17:21:48

Course Objective 本課程將延續財務工程導論的內容，將持續在衍生性商品評價、避險以及風險控管等問題上繼續深入探討；本學期將把焦點放在股票衍生性商品與利率衍生性商品的評價與避險上，並利用C(或C++)和Matlab兩種工具來執行樹狀結構以評價選擇權的價值。 This course will still focus on the methods for bonds and derivatives pricing and hedging, such as the evaluation of stock and interest rate options. For implementation purposes associated with the concepts introduced, such as the tree structure, two programming languages for computation will be provided: C (or C++ ) and Matlab.

Course Schedule (1) 財務工程導論回顧 (2) 函式撰寫與定價理論初探 (一) (3) 函式撰寫與定價理論初探 (二) (4) 專題報告簡介 - 範例介紹 (5) 函式撰寫與定價理論初探 (三) (6) 函式撰寫與定價理論初探 (四) (7) 專題報告提案 - (1) (8) 定價理論與樹狀結構評價法 (一) (9) 定價理論與樹狀結構評價法 (二) (11) 定價理論與樹狀結構評價法 (三) (12) 專題報告教學 - (2) 利用定價理論 (13) 定價理論與樹狀結構評價法 (四) (14) 定價理論與樹狀結構評價法 (五) (15) 專題報告提案 - (2) (15) 選擇權理論的相關應用 (一) (16) 選擇權理論的相關應用 (二) (17) 選擇權理論的相關應用 (三) (18) 專題結案報告

Evaluation and grading policy 出席(Attendance): 5% 作業(Homework): 50% 專題報告 (Final presentation): 45%

Materials All right reserved. Do not reproduce without permission.

Foreign-language textbooks:No
1. 葉倍宏，C&C++程式設計，儒林 2. 洪維恩，Matlab 程式設計(第2版)，旗標 3. 戴天時，C++財務程式設計，證券與期貨發展基金會 4. 張焯然，財務工程與金融計算- Matlab 的應用，證券與期貨發展基金會 5. Options, Futures, and Other Derivatives, by J. C. Hull, 8TH Edition, Prentice Hall

The access to curricular consultation 星期二 10:00~12:00 at 宏裕科技大樓 4 樓 433

The course corresponds to the SDGs SDG4：優質教育（Quality Education）

Note
　

Instructor	Liu, Liang-chih　Office Hours
Email	lcliu@ntut.edu.tw
Last Updated	2024-12-17 17:21:48
Course Objective	本課程將延續財務工程導論的內容，將持續在衍生性商品評價、避險以及風險控管等問題上繼續深入探討；本學期將把焦點放在股票衍生性商品與利率衍生性商品的評價與避險上，並利用C(或C++)和Matlab兩種工具來執行樹狀結構以評價選擇權的價值。 This course will still focus on the methods for bonds and derivatives pricing and hedging, such as the evaluation of stock and interest rate options. For implementation purposes associated with the concepts introduced, such as the tree structure, two programming languages for computation will be provided: C (or C++ ) and Matlab.
Course Schedule	(1) 財務工程導論回顧 (2) 函式撰寫與定價理論初探 (一) (3) 函式撰寫與定價理論初探 (二) (4) 專題報告簡介 - 範例介紹 (5) 函式撰寫與定價理論初探 (三) (6) 函式撰寫與定價理論初探 (四) (7) 專題報告提案 - (1) (8) 定價理論與樹狀結構評價法 (一) (9) 定價理論與樹狀結構評價法 (二) (11) 定價理論與樹狀結構評價法 (三) (12) 專題報告教學 - (2) 利用定價理論 (13) 定價理論與樹狀結構評價法 (四) (14) 定價理論與樹狀結構評價法 (五) (15) 專題報告提案 - (2) (15) 選擇權理論的相關應用 (一) (16) 選擇權理論的相關應用 (二) (17) 選擇權理論的相關應用 (三) (18) 專題結案報告
Evaluation and grading policy	出席(Attendance): 5% 作業(Homework): 50% 專題報告 (Final presentation): 45%
Materials	All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:No 1. 葉倍宏，C&C++程式設計，儒林 2. 洪維恩，Matlab 程式設計(第2版)，旗標 3. 戴天時，C++財務程式設計，證券與期貨發展基金會 4. 張焯然，財務工程與金融計算- Matlab 的應用，證券與期貨發展基金會 5. Options, Futures, and Other Derivatives, by J. C. Hull, 8TH Edition, Prentice Hall
The access to curricular consultation	星期二 10:00~12:00 at 宏裕科技大樓 4 樓 433
The course corresponds to the SDGs	SDG4：優質教育（Quality Education）
Note